شهید (مهدی) ادواردو آنیلی فرزند سناتور جیانی آنیلی،در 6 ژوئن 1954 در نیویورک به دنیا آمد. پدرش میلیاردر ایتالیایی است و صاحب کارخانههای ماشین سازی فیات، فراری، اوبکو، لامبورگینی، لانچیا، آلفارمو، چندین کارخانه صنعتی، بانکهای خصوصی، شرکتهای طراحی مد و لباس، روزنامههای لاستامپا، کوریره، دلاسرا و باشگاه فوتبال یوونتوس بود. پدر ادواردو کاتولیک و مادرش یک پرنسس یهودی است.
آنیلی تحصیلات مقدماتی را در ایتالیا گذراند و سپس راهی کالج آتلانتیک انگلستان شد. دکترایش را در رشته ادیان و فلسفه شرق از دانشگاه پرینستون آمریکا گرفت.